期权、期货及其他衍生产品（原书第9版） 约翰·赫尔（John C.Hull）

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	【资料名称】:期权、期货及其他衍生产品__原书第9版 【资料描述】: 期权、期货及其他衍生产品（原书第9版） 约翰·赫尔（John C.Hull） 　　编辑推荐 　　编者注：书中涉及到的部分资源需要在培生网站用Access CODE下载，这个CODE是英文原版书采用的，一本书一个CODE，中文版的读者如果想得到这个CODE，需要向培生北京代表处单独购买。 　　被《华尔街日报》称为“华尔街人手一册的衍生产品投资圣经”，金融工程领域的名书！ 　　内容简介 　　本书是为商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生所写，对于相关的研究生可以作为提高其数量技能的参考书。同时也适合作为衍生品市场的从业人员作为参考。本书对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说，它是一本畅销教材。第9版针对当前金融问题进行了更新和改写，建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少的采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。 　　内页插图 　　目录 　　推荐序一 　　推荐序二 　　译者序 　　前言 　　作者简介 　　译者简介 　　第1章　引言　/1 　　第2章　期货市场的运作机制　/19 　　第3章　利用期货的对冲策略　/39 　　第4章　利率　/60 　　第5章　如何确定远期和期货价格　/80 　　第6章　利率期货　/102 　　第7章　互换　/118 　　第8章　证券化与2007年信用危机　/144 　　第9章　OIS贴现、信用以及资金费用　/155 　　第10章　期权市场机制　/166 　　第11章　股票期权的性质　/182 　　第12章　期权交易策略　/197 　　第13章　二叉树　/213 　　第14章　维纳过程和伊藤引理　/234 　　第15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型　/249 　　第16章　雇员股票期权　/275 　　第17章　股指期权与货币期权　/286 　　第18章　期货期权　/299 　　第19章　希腊值　/312 　　第20章　波动率微笑　/337 　　第21章　基本数值方法　/350 　　第22章　风险价值度　/384 　　第23章　估计波动率和相关系数　/404 　　第24章　信用风险　/422 　　第25章　信用衍生产品　/444 　　第26章　特种期权　/466 　　第27章　再谈模型和数值算法　/488 　　第28章　鞅与测度　/513 　　第29章　利率衍生产品：标准市场模型　/528 　　第30章　曲率、时间与Quanto调整　/544 　　第31章　利率衍生产品：短期利率模型　/555 　　第32章　HJM，LMM模型以及多种零息曲线　/582第33章　再谈互换　/598 　　第34章　能源与商品衍生产品　/611 　　第35章　实物期权　/625 　　第36章　重大金融损失与借鉴　/636 　　术语表　/646 　　附录A　DerivaGem软件　/661 　　附录B　世界上的主要期权期货交易所　/665 　　附录C　x≤0时N(x)的取值　/666 　　附录D　x≥0时N(x)的取值　/667 　　目录　　Contents 　　推荐序一 　　推荐序二 　　译者序 　　前言 　　作者简介 　　译者简介 　　第1章　引言　1 　　1.1　交易所市场　/2 　　1.2　场外市场　/3 　　1.3　远期合约　/5 　　1.4　期货合约　/7 　　1.5　期权合约　/7 　　1.6　交易员的种类　/9 　　1.7　对冲者　/10 　　1.8　投机者　/11 　　1.9　套利者　/13 　　1.10　危险　/14 　　小结　/15 　　推荐阅读　/15 　　练习题　/15 　　作业题　/17 　　第2章　期货市场的运作机制　19 　　2.1　背景知识　/19 　　2.2　期货合约的规格　/21 　　2.3　期货价格收敛到即期价格　/22 　　2.4　保证金账户的运作　/23 　　2.5　场外市场　/26 　　2.6　市场报价　/29 　　2.7　交割　/30 　　2.8　交易员类型和交易指令类型　/31 　　2.9　制度　/32 　　2.10　会计和税收　/33 　　2.11　远期与期货合约的比较　/34 　　小结　/35 　　推荐阅读　/36 　　练习题　/36 　　作业题　/38 　　第3章　利用期货的对冲策略　39 　　3.1　基本原理　/39 　　3.2　拥护与反对对冲的观点　/41 　　3.3　基差风险　/43 　　3.4　交叉对冲　/46 　　3.5　股指期货　/49 　　3.6　向前滚动对冲　/53 　　小结　/54 　　推荐阅读　/55 　　练习题　/56 　　作业题　/57 　　附录3A　资本资产定价模型　/58 　　第4章　利率　60 　　4.1　利率的种类　/60 　　4.2　利率的度量　/62 　　4.3　零息利率　/64 　　4.4　债券定价　/64 　　4.5　确定国库券零息利率　/65 　　4.6　远期利率　/67 　　4.7　远期利率合约　/69 　　4.8　久期　/71 　　4.9　曲率　/74 　　4.10　利率期限结构理论　/74 　　小结　/76 　　推荐阅读　/77 　　练习题　/77 　　作业题　/78 　　第5章　如何确定远期和期货价格　80 　　5.1　投资资产与消费资产　/80 　　5.2　卖空交易　/80 　　5.3　假设与符号　/82 　　5.4　投资资产的远期价格　/82 　　5.5　提供已知中间收入的资产　/85 　　5.6　收益率为已知的情形　/86 　　5.7　对远期合约定价　/87 　　5.8　远期和期货价格相等吗　/89 　　5.9　股指期货价格　/89 　　5.10　货币的远期和期货合约　/91 　　5.11　商品期货　/93 　　5.12　持有成本　/95 　　5.13　交割选择　/96 　　5.14　期货价格与预期未来即期价格　/96 　　小结　/98 　　推荐阅读　/99 　　练习题　/99 　　作业题　/100 　　第6章　利率期货　102 　　6.1　天数计算和报价惯例　/102 　　6.2　美国国债期货　/104 　　6.3　欧洲美元期货　/108 　　6.4　基于久期的期货对冲策略　/112 　　6.5　对于资产与负债组合的对冲　/114 　　小结　/114 　　推荐阅读　/115 　　练习题　/115 　　作业题　/116 　　第7章　互换　118 　　7.1　互换合约的机制　/119 　　7.2　天数计算惯例　/123 　　7.3　确认书　/123 　　7.4　相对优势的观点　/124 　　7.5　互换利率的本质　/127 　　7.6　确定LIBOR/互换零息利率　/127 　　7.7　利率互换的定价　/128 　　7.8　期限结构的效应　/131 　　7.9　固定息与固定息货币互换　/131 　　7.10　固定息与固定息货币互换的定价　/134 　　7.11　其他货币互换　/136 　　7.12　信用风险　/136 　　7.13　其他类型的互换　/138 　　小结　/140 　　推荐阅读　/140 　　练习题　/140 　　作业题　/142 　　第8章　证券化与2007年信用危机　144 　　8.1　证券化　/144 　　8.2　美国住房市场　/147 　　8.3　问题出在哪里　/150 　　8.4　危机的后果　/151 　　小结　/153 　　推荐阅读　/153 　　练习题　/153 　　作业题　/154 　　第9章　OIS贴现、信用以及资金费用　1559.1　无风险利率　/1559.2　OIS利率　/157 　　9.3　当用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值　/1599.4　OIS还是LIBOR：哪一个正确　/160 　　9.5　信用风险：CVA和DVA　/161 　　9.6　融资费用　/162 　　小结　/163 　　推荐阅读　/164 　　练习题　/164 　　作业题　/165 　　第10章　期权市场机制　166 　　10.1　期权类型　/166 　　10.2　期权头寸　/168 　　10.3　标的资产　/169 　　10.4　股票期权的细节　/169 　　10.5　交易　/173 　　10.6　佣金　/174 　　10.7　保证金　/174 　　10.8　期权结算公司　/176 　　10.9　监管制度　/176 　　10.10　税收　/177 　　10.11　认股权证、雇员股票期权和可转换债券　/17810.12　场外市场　/178 　　小结　/179 　　推荐阅读　/179 　　练习题　/179 　　作业题　/181 　　第11章　股票期权的性质　182 　　11.1　影响期权价格的因素　/182 　　11.2　假设与记号　/185 　　11.3　期权价格的上限与下限　/185 　　11.4　看跌-看涨平价关系式　/188 　　11.5　无股息股票上看涨期权　/190 　　11.6　无股息股票上看跌期权　/192 　　11.7　股息对于期权的影响　/193 　　小结　/194 　　推荐阅读　/194 　　练习题　/195 　　作业题　/196 　　第12章　期权交易策略　197 　　12.1　保本债券　/197 　　12.2　包括单一期权与股票的策略　/199 　　12.3　差价　/200 　　12.4　组合　/207 　　12.5　具有其他收益形式的组合　/209 　　小结　/209 　　推荐阅读　/210 　　练习题　/210 　　作业题　/211 　　第13章　二叉树　213 　　13.1　一步二叉树模型与无套利方法　/213 　　13.2　风险中性定价　/216 　　13.3　两步二叉树　/218 　　13.4　看跌期权例子　/220 　　13.5　美式期权　/220 　　13.6　Delta　/221 　　13.7　选取u和d使二叉树与波动率吻合　/221 　　13.8　二叉树公式　/223 　　13.9　增加二叉树的步数　/224 　　13.10　使用DerivaGem软件　/224 　　13.11　其他标的资产上的期权　/225 　　小结　/227 　　推荐阅读　/228 　　练习题　/228 　　作业题　/229 　　附录13A　由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式　/230第14章　维纳过程和伊藤引理　234 　　14.1　马尔科夫性质　/234 　　14.2　连续时间随机过程　/235 　　14.3　描述股票价格的过程　/239 　　14.4　参数　/241 　　14.5　相关过程　/242 　　14.6　伊藤引理　/242 　　14.7　对数正态分布的性质　/244 　　小结　/244 　　推荐阅读　/245 　　练习题　/245 　　作业题　/246 　　附录14A　伊藤引理的推导　/247 　　第15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型　249 　　15.1　股票价格的对数正态分布性质　/250 　　15.2　收益率的分布　/251 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复