 | |  |  |
【资料名称】:隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用 【资料描述】:
内容简介
隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用（清华汇智文库）属于数理金融(量化投资)的范畴,论述了隐马尔可夫链和马尔可夫状态转换模型的数学原理、数值算法及在量化投资中的应用。出于完备性的考虑,本书的前两章回顾了理解模型所必需的概率统计、随机过程的相关知识。本书虽涉及一定程度的数学知识,但总体而言仍定位于业界,也就是金融领域尤其是量化投资领域的实务工作者,同时对该领域的学术研究者也有一定的参考价值。
作者简介
王犇，2011年以1名的成绩毕业于加拿大西安大略大学应用数学系，英国牛津大学应用数学硕士，英国帝国理工学院金融数学硕士，曾获2010年度美国大学生数学建模竞赛（MCM）一等奖。现任银科投资控股有限公司上海金融创新实验室衍生品组主任，主要从事金融数学、量化投资等领域的研究，重点研究方向是概率论、随机过程、随机分析、时间序列、偏微分方程等数学学科在金融领域的应用。已申报并取得四项知识产权。获2015年银天下年度优秀员工奖。
目录
前言
目录
第1章 概率统计必要知识回顾
条件概率与条件期望的两个引理
极大似然估计
第2章 马尔可夫链
随机过程与马尔可夫链简介
方程、马尔可夫链的若干重要性质、稳态分布
马尔可夫链的极大似然估计
第3章 状态独立混合分布模型
独立混合分布模型概述
独立混合分布模型的参数估计
第4章 隐马尔可夫链
隐马尔可夫链基础
向前/向后算法
期望最大化算法
维特比算法
隐马尔可夫链的其他相关问题
金融市场实证分析
第5章 马尔可夫状态转换模型
时间序列分析的基础知识
马尔可夫状态转换模型简介
滤波
平滑
预测
大宗商品期货市场的应用
结语
附录A 基本统计分析的R代码
附录B Matlab程序
计算马尔可夫链稳态分布的数值算法
观测值序列生成算法
向前/向后算法
计算其他数值参量的算法
算法
算法
条件分布算法
分布预测算法
状态预测算法
金融市场实证分析代码
滤波
优化计算的目标函数
平滑
预测
大宗商品期货市场的应用代码
参考文献
隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用PDF
隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用EPUB
隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用AZW3
隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用MOBI
【下载地址隐藏】： 点：回复可见地址
| |  | |  |
|
