 | |  |  | 【资料名称】:【花拥军】极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究 PDF电子书
【资料描述】:
- 极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究PDF电子书下载
- 花拥军 (作者)
- 出版社: 科学出版社有限责任公司; 第1版 (2011年6月30日)
- 外文书名: Study on Extreme Value Theory and Its Application in Risk Measurement of Shangha
- 平装: 168页
- 开本: 5
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- 由花拥军编著的《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》内容介绍：鉴于金融风险内源性及其影响的系统性，对于一个经济主体来说，如何抵御、防范及化解金融风险无疑具有非常重大的意义。而有效抵御、防范与化解金融风险的基础正在于对金融风险的准确度量，这也一直是金融理论研究中的一个非常重要的课题。
- 目录
- 前言
- 1 绪论
- 1.1 问题提出及研究意义
- 1.1.1 问题提出
- 1.1.2 研究意义
- 1.2 研究方法及结构安排
- 1.2.1 研究方法
- 1.2.2 结构安排
- 1.3 本书的主要贡献和创新
- 2 国内外研究现状综述
- 2.1 国外研究现状
- 2.1.1 极值理论发展脉络
- 2.1.2 极值理论在金融领域中的应用
- 2.2 国内研究现状
- 2.3 本章小结
- 3 极值概念、性质及类型
- 3.1 极值概念与性质
- 3.2 极值类型定理
- 3.3 极值分布的最大值稳定性
- 3.4 极值分布的最大值吸引场
- 3.5 本章小结
- 4 区间极值模型
- 4.1 广义极值分布
- 4.2 区间极大值与极小值模型
- 4.3 区间极值模型参数及高分位数估计
- 4.3.1 参数估计
- 4.3.2 高分位数的估计
- 4.4 沪深股市极端风险实证分析
- 4.4.1 指标与样本数据的选取
- 4.4.2 BMM模型条件检验
- 4.4.3 拟合检验及参数估计
- 4.4.4 极值VaR计算及预测
- 4.5 本章小结
- 5 阈值模型
- 5.1 广义帕累托分布
- 5.2 阈值模型
- 5.3 阈值选取
- 5.3.1 图解法
- 5.3.2 基于Hill估计的选择方法
- 5.3.3 厚尾分布与正态分布相交法与峰度法
- 5.4 阈值模型参数及高分位数估计
- 5.4.1 参数估计
- 5.4.2 高分位数估计
- 5.5 沪深股市极端风险实证分析
- 5.5.1 涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证
- 5.5.2 涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证
- 5.6 本章小结
- 6 极值序列的相关性分析
- 6.1 金融时间序列的集聚现象
- 6.2 金融时间序列的渐近独立性
- 6.3 极值指标
- 6.4 极值除串
- 6.5 沪深股市极值风险序列相关性处置实证分析
- 6.6 本章小结
- 7 极值模型回测
- 7.1 极值模型回测技术简析
- 7.2 Kupiec似然比检验
- 7.3 Christofferson有条件覆盖模型
- 7.4 沪深股市极值风险模型回测及分析
- 7.4.1 沪深股市极值风险模型回测
- 7.4.2 沪深股市极值风险模型回测分析
- 7.5 本章小结
- 8 结论
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