内容简介
本书介绍了目前高级股票投资组合定量管理中*常见的技术、工具和策略，包括回归分析、主成分分析、时间序列分析、算法交易、贝叶斯组合*化技术、鲁棒组合*化等。在很多前沿领域，作者提供了该领域*的有应用价值的研究成果。 本书的读者对象是想要了解股票投资组合定量管理领域*进展的学生、学者和金融从业人员。
作者简介
作者
美)弗兰克·J.法博兹(FrankJ.Fabozzi)，(美)塞尔吉奥·M.福卡尔迪(SergioM.Focardi)，(美)彼得·N.科姆(PeterN.Kolm)著；赵胜民等
弗兰克·J.法博兹，耶鲁大学管理学院金融实务方向的教授和卡尔斯鲁厄大学统计、计量与数理金融学院的合聘教授，耶鲁大学金融国2007年获得了CFA协会授予的C.StewartSheppard奖。著有《金融学中的贝叶斯方法》（2008）、《金融计量学：从基础到高级的建模技术》（2007）等图书。
塞尔吉奥·M.福卡尔迪，尼斯高等商学院的金融学教授和总部设在巴黎的天祥集团咨询公司的创办合伙人，《投资组合管理》杂志编辑委员会的成员。
彼特·N.科姆，纽约大学柯朗数学科学研究所金融数学硕士项目的副主任和副教授以及总部位于纽约的Heimdall集团金融咨询有限责任公司的创办合伙人。
赵胜民，南开大学金融学系金融工程学教研室主任、金融工程专业博士生导师。天津大学系统工程研究所系统工程专业博士毕业。曾就职于天津大学管理学院金融工程研究中心。研究领域为金融工程、线性控制系统、生存理论。讲授“微分方程”、“*过程”、“金融经济学”、“金融工程”等课程。
目 录
第一章 导论
数理金融礼赞
数量化股票管理的应用研究
为什么实施数量化过程？
进入壁垒
数量化股票投资的展望
第二章 金融计量经济学I：线性回归
历史记载
协方差和相关系数
回归、线性回归和投影
多变量回归
分位数回归
回归诊断
回归的稳健性估计
分类回归树
总结
第三章 金融计量经济学II：时间序列
随机过程
……
第四章 金融建模中常见的错误
第五章 因素模型及其估计
第六章 基于因素的交易策略I：因素的构建和分析
第七章 基于因素的交易策略II：横截面模型及交易策略
第八章 投资组合最优化：基本理论与实践
第九章 投资组合最优化：Bayes技术和Black-Litterman模型
第十章 鲁棒投资组合优化
第十一章 交易成本与交易执行
第十二章 投资管理与算法交易
索引
