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证券投资理论精要pdf下载
周朝鸿 (作者)
出版社: 中国金融出版社; 第1版 (2017年1月1日)
外文书名: The Essence of Securities investment theories
平装: 297页
语种： 简体中文
开本: 16
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《证券投资理论精要》适合投资基金管理人员、研究人员及其他有志钻研投资理论和方法的人员学习参考和使用，并可以作为大专院校本科和研究生的证券投资理论有关课程的教材，以及金融投资机构的培训教材。
作者简介
周朝鸿，2009年获荷兰格罗林根经济学博士学位。多年来一直在荷兰作为独立投资人从事美国、欧洲的股票、期权及债券的资产投资与组合管理，并先后在荷兰格罗林根大学、乌特勒支大学、蒂尔堡大学从事国际经济学、国际商务及金融工程技术研究，擅长指数和期权投资，致力于把金融学最前沿的研究成果应用于投资实践，并为国际机构及中国金融机构进行投资咨询和教育培训，在多家国际权威学术杂志上发表金融学研究论文。
目录
第1章 绪论
1.1 撰写本书的目的
1.2 本书的中心话题和分析工具
1.3 贯穿本书的理性思想
1.4 章节安排
第2章 投资理论的基本概念
2.1 证券资产的回报
2.2 回报的方差与标准差
2.3 回报的协方差和相关系数
2.4 投资组合的回报、回报均值和方差
2.5 风险
2.6 多样化投资
2.7 本章总结
第3章 均值方差投资组合理论
3.1 均值—标准差图
3.2 效率前沿
3.3 马科维茨模型
3.4 二基金定理
3.5 包含无风险资产的投资组合
3.6 本章总结
第4章 资本资产的定价
4.1 市场均衡
4.2 资本市场线
4.3 资本资产定价模型
4.4 证券市场线
4.5 以价格形式表示的资本资产定价模型
4.6 资本资产定价模型的用途
4.7 本章总结
第5章 股票价格的随机变动
5.1 股票价格变动的随机过程
5.2 股票价格变动的随机模型
5.3 股票价格的对数正态分布
5.4 本章总结
第6章 投资回报的极端分布
6.1 正态分布和对数正态分布的性质
6.2 幂律分布
6.3 股票回报的肥尾与幂律分布
6.4 极端值理论
6.5 本章总结
第7章 风险的测度
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