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趋势永存:打败市场的动量策略英文版Stocks on the Move


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楼主
2020-4-15 03:08:00
【资料名称】:Stocks on the Move_ Beating the Market with Hedge Fund Momentum Strategies-Andreas F. Clenow (2015)    
【资料描述】:

在这里用中文版的介绍来代替~~
本书主要介绍动量策略,该策略是应用最广、人数最多的量化策略。本书非常详细地介绍了一种操作简便、逻辑扎实、鲁棒性强的动量策略,并给出了量化实现和回测建议。动量策略以理性的方式管理你的财富,它可以让你安全度过熊市。本书讲的所有内容可以概括为一个简单的策略——“买入上涨的股票”。这个策略看起来可能并不新鲜,但本书给大家提供了一个清晰和系统地管理动量组合的方案。本书构建的模拟系统数据考虑了现金分红、历史指数成分股、退市股票等细节对策略的影响,能够处理大量的数据, 并且把结果和分析展示给了读者。

目  录
目 录
第1章
序言/1
动量投资策略/2
为什么写这本书/3

第2章
共同基金的问题/4
确保相互毁灭(Mutually Assured Destruction)/6
交易型开放式指数基金(ETF)/8

第3章
股票是最难的资产种类/11
群体压力/13
幸存者/14
分红处理/15
指数选择/18
市值/20
行业/21

第4章
趋势跟随在股票市场有效果吗/22
趋势跟随策略应用于股票市场的问题/27
标准趋势跟随策略应用于股票市场/28
历史最高模型/35
个股趋势跟随/38
趋势跟随语义/40

第5章
动量效应/41
动量投资背后的理由/43
系统方法的优势/44

第6章
市场趋势判断/46

第7章
股票排名/50
利用指数回归进行股票排序/52
附加条件/60

第8章
头寸规模/61
头寸再平衡/66

第9章
何时卖出/69
投资组合再平衡/70

第10章
一个完整的动量交易策略/72
具体的交易规则/73

第11章
交易策略/76
初始投资组合/77
头寸再平衡/81
组合再平衡/82

第12章
动量策略表现/84

第13章
策略历年回顾/88
1999/89
2000/95
2001/100
2002/104
2003/109
2004/113
2005/118
2006/124
2007/128
2008/132
2009/138
2010/142
2011/146
2012/151
2013/154
2014/159
年度回顾总结/163

第14章
策略分析/164
趋势过滤有多重要/165
风险均衡有多重要/167
动量周期有多重要/169
排名方法有多重要/171
头寸规模有多重要/173

第15章
随机战胜华尔街/177
标普500交易系统/179

第16章
策略回测/182
数据/183
真实投资组合回测/184
编程语言/185
灵活性/186
多种货币/187
构造回测/187

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