期货价差套利pdf下载

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	【资料名称】:期货价差套利最新完整版     【资料描述】: br /> 书名：期货价差套利 格式：pdf 作者：唐衍伟 目录: 第1章 引论 1．1研究背景 我国期货市场发展现状 期货市场价差套利的客观性 我国期货市场价差套利交易现状 1．2研究意义 1．3国内外研究现状 国外研究现状 国内研究现状 发展趋势 1．4研究基本思路及主要研究内容 研究范围的界定 研究思路与方法 研究的主要内容 研究的主要创新点 期货价差套利pdf第2章 期货市场概述 2．1期货的定义 2．2期货市场的产生与发展 2．3我国期货市场的发展情况 2．4期货、现货与远期的关系 期货交易与现货交易 期货交易与远期交易 2．5期货市场的功能和作用 价格发现功能 规避风险功能 投机功能 期货市场的作用 2．6期货市场的组织结构 期货交易所 结算所 期货经纪机构 期货交易者 2．7期货品种与合约 期货合约的标准化条款 期货合约的种类 2．8期货交易制度与交易流程 期货交易制度 期货交易流程 2．9我国商品期货市场的概况 我国期货交易所简介 国内主要期货品种 第3章 期货交易 3．1套期保值 套期保值的基本含义 套期保值原理 套期保值的方法 3．2期货投机 期货投机的含义 期货投机的客观必然性 期货投机的功能与作用 期货投机的适度性分析 3．3价差套利交易 跨期套利 跨商品套利 跨市套利 期现套利 期货价差套利pdf第4章 期货市场价格特征分析 4．1期货市场有效性 单位根检验 误差项的序列相关性检验 游程检验 4．2期货价格的波动聚集性 4．3期货价格的长程相关性 4．4期货市场量价关系 4．5周日效应与月度效应 4．6期货市场价格发现功能 4．7国内外期货市场相关性 期货价差套利pdf第5章 期货定价原理 5．1 现货价格、期货价格和期望现货价格的关系 期货价格与现货价格 期货价格与预期现货价格 5．2预期假设与风险中性定价(risk—neutral蹦cing) 5．3持有成本定价原理(cost of carrying蹦cing) 便利收益(convenience yield) 持有成本定价模型 持有成本定价与套利机会 持有成本定价模型的修正 5．4风险溢价定价原理 capm风险溢价定价 消费导向 期货价差套利pdf 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复