波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版）

股票学习站

	【资料名称】:波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书)波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书)     【资料描述】: 　　编辑推荐 　　期权交易经典著作。新版囊括了市场革新、行为金融学以及捕捉风险溢价的内容。每个期权交易者都应该读读这本书。 　　内容简介 　　自本书第1版出版以来，波动率市场发生了许多变化。有人认为一个巨大的变化是：在2008年年底的超常波动期，以及随后的波动率长期逐渐下降。尽管这确实会让交易过程充满挑战，但市场在此之前以及之后也会有同样的表现。这样的变化经常会发生。更有趣的变化是交易所上市波动率相关产品[期货、交易所交易基金（ETF）和交易所交易票据（ETN）]的趋势。这为我们提供了新的方式来进行波动率交易和相对价值赌博。在第2版中，我们对波动率指数（VIX）期货和ETN，以及杠杆ETF进行了介绍。 　　作者简介 　　尤安·辛克莱是一名有超过15年职业期权交易经验的交易员。他先在伦敦国际金融期货交易所担任场内书记员，然后成为德国综合指数（DAX）和欧洲斯托克指数（EuroStoxx）期权的做市商。他陆陆续续地交易了股票指数、个股、商品和利率产品的期权，以及大量的与权益和期货有关的策略。他现在在布卢菲交易公司（Bluefin Trading）担任风险管理人。　　他毕业于布里斯托尔大学，获得理论物理学博士学位。他写作了两本书——《波动率交易》和《期权交易》，都是由John&Wiley公司出版的。　　辛克莱博士生于新西兰，目前在芝加哥居住。他的家庭成员包括他的妻子安、他的狗拉尔夫，以及许多都有自己名字的猫。 　　目录 　　版权信息 　　总序 　　致谢 　　第2版简介 　　第1章 期权定价 　　布莱克–斯科尔斯–默顿模型 　　模型假设 　　结论 　　本章小结 　　第2章 波动率的度量 　　波动率的定义及度量 　　波动率的定义 　　其他波动率估计量 　　本章小结 　　第3章 收益率和波动率的典型事实 　　典型事实的定义 　　波动率并非常数 　　收益率分布的特征 　　成交量和波动率 　　波动率分布 　　本章小结 　　第4章 预测波动率 　　交易费用为零 　　完美信息流 　　对信息的价格影响力的共识 　　极大似然估计 　　使用基本面信息来预测波动率 　　方差溢价 　　本章小结 　　第5章 隐含波动率的动态变化 　　波动率水平的动态变化 　　波动率微笑和合约标的 　　波动率微笑的动态变化 　　期限结构的动态变化 　　本章小结 　　第6章 对冲 　　特殊的对冲方法 　　基于效用的方法 　　的双渐近解 　　交易成本的估计 　　加总不同合约标的的期权 　　本章小结 　　第7章 对冲后的期权头寸的分布 　　离散对冲和路径依赖 　　波动率依赖 　　本章小结 　　第8章 资金管理 　　特别的头寸管理方案 　　凯利规则 　　凯利规则的生效需要时间 　　错估参数的影响 　　账户金额是什么 　　凯利规则的替代方法 　　本章小结 　　第9章 交易评估 　　常规的计划流程 　　风险调整后的业绩评价指标 　　结论 　　设定目标 　　业绩的持续性 　　相对持续性 　　本章小结 　　第10章 心理学 　　自我归因偏差 　　过度自信 　　可获得性偏差 　　短视思维 　　厌恶损失 　　保守主义及代表性偏差 　　确认偏差 　　事后聪明偏差 　　锚定与调整偏差 　　叙事谬误 　　预期理论 　　本章小结 　　第11章 通过波动率交易来获利 　　方差溢价 　　产生方差溢价的原因 　　本章小结 　　第12章 　　指数 　　期货 　　波动率 　　其他VIX交易 　　本章小结 　　第13章 杠杆 　　把杠杆ETF视为一个交易规模问题 　　一个多头–空头交易策略 　　杠杆ETF的期权 　　本章小结 　　第14章 一笔交易的生命周期 　　交易前分析 　　交易后分析 　　本章小结 　　第15章 结论 　　本章小结 　　资源 　　能直接应用的书 　　有启发价值的书 　　有用的网站 　　译者后记 　　参考文献 　　本书配套网站 　　媒体评论 　　交易是拥有一套合乎逻辑的交易哲学，并开发一套严谨的系统。交易是建立一个可用一句话清楚表达的目标，并寻找统计上有利可图的交易机会。交易是抓住优势，并控制每笔交易头寸，使得与交易目标相一致。一名交易员的所有工作都应在这个框架下进行。辛克莱采用一种简单可行的方法，向读者提供了建立这样一个框架所需的知识和工具。 　　得益于尤安辛克莱的物理学背景和期权交易经验，他从理论和实践两个方面全面详尽地论述了波动率交易。风格直切主题，有针对性，非常实在。不同于一般专业书籍，本书的写作风格幽默轻松。真诚推荐给从业者和研究人员。 　　——Jesper Andreason，丹麦丹克斯银行 　　在过去的五年里，本书已成为期权交易的经典著作。新版囊括了市场革新、行为金融学以及捕捉风险溢价的内容。每个期权交易者都应该读读这本书。 　　——Aaron Brown，风险管理人，AQR资产管理公司，Red-Blooded Risk作者本书实用、简明、引人入胜，我认为是关于期权交易实践zui好的一本书。与教材大不相同，辛克莱在对于交易规模、平仓标准和盈亏管理等实际话题的讨论中，穿插着交易轶事，在教学的同时也有针对性地反驳近年来一些交易传说和误解。有关VIX和波动率ETF交易的新材料特别及时和实用。 　　——Steve Crutchfield，NYSE Euronext, 美国期权市场主管 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复