随机金融基础卷事实模型 [俄罗斯] 施利亚耶夫 史树 著 高清PDF电子书下载

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	【资料名称】:随机金融基础第一卷 事实.模型 俄罗斯 A.H.施利亚耶夫     【资料描述】: 　　书名:随机金融数学基础 (第一卷) 事实和模型 　　ISBN:9787040370980 　　作者:A.H.施利亚耶夫 史树中 译 　　出版社:高等教育出版社 　　出版时间:2013-09 　　定价:59.00 　　页数:379 　　内容简介 　　《数学教材选译 随机金融数学基础（第卷）（事实·模型）》章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的“事实”。后三章都有关金融学的随机“模型” 离散模型、连续模型和统计模型。作者提出，Doob分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利原讨论中起本质作用 而对于统计模型，除了高观点介绍各种线性模型以外，详尽介绍了近年发展起来的ARCH和GARCH类模型以及随机波动率模型。同时，还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。... 　　作者简介 　　A.H.施利亚耶夫，科学院通讯院士（997），莫斯科大学功勋教授（2004），莫斯科大学数学一力学系概率论教研室主任（996），科学院数学研究所随机过程统计实验室主任（986）。施利亚耶夫是现代概率论奠基人、科学院院士、数学家A.H.柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论、数理统计和金融数学及其各种不同领域，出版了20多部书，50多篇学术论文。本书被认为是随机金融数学方面最深刻的—本著作。施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动很活跃，多次在重要的国际学术会议上作学术报告，参与许多学术研讨会的组织工作。曾担任 国际伯努利学会主席（989-99），国际巴施里叶金融学会主席（998-999），精算协会主席（994-998）。985年当选为大不列颠皇家统计学会荣誉成员。990年当选为欧洲科学院院士。997年当选为纽约科学院院士。... 　　目录详情 　　《数学教材选译》序 　　译者前言 　　前言 　　卷事实模型 　　章基本概念、结构和工具、金融理论和金融工程的目标和任务 　　.金融结构和金融工具 　　a.关键对象和结构 　　b.金融市场 　　c.衍生证券市场，金融工具 　　2.不确定条件下的金融市场，金融指数动态变化的经典理论，以及对它们的批评和修正.新古典理论 　　2a.随机游走假设和有效市场概念 　　2b.证券组合，Markowitz分散化 　　2c.资本资产原模型（CAPM—CapitalAssetPricingModel） 　　2d.套利原理论（APT—ArbitragePricingTheory） 　　2e.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅰ 　　2f.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅱ 　　3.金融理论、金融工程和精算的目标和任务 　　3a.金融理论和金融工程的作用.金融风险 　　3b.作为经济损失社会补偿机制的保险业 　　3c.精算原的经典例子，Lundberg-Cramer定理 　　第二章随机模型，离散时间 　　.必要的概率论概念和若干市场价格动态模型 　　a.价格性态的不确定性和不规则性，它们的概率论描述和表示 　　b.Doob分解，典则表示 　　c.局部鞅，鞅变换，广义鞅 　　d.高斯模型和条件高斯模型 　　e.价格演变的二衩树模型 　　f.带离散干预机会的模型 　　2.线性随机模型 　　2a.移动平均模型MA（q） 　　2b.自回归模型AR（p） 　　2c.自回归移动平均模型ARMA（p，q）和整合模型ARIMA（p，d，q） 　　2d.线性模型中的预测 　　3.非线性随机条件高斯模型 　　3a.ARCH和GARCH模型 　　3b.EGARCH，TGARCH，HARCH和其他模型 　　3c.随机波动率模型 　　4.附录 动态混沌模型 　　4a.非线性混沌模型 　　4b.“混沌”序列与“随机”序列之间的区别论争 　　第三章随机模型，连续时间 　　.分布和过程的非高斯模型 　　a.稳定分布和无限可分分布 　　b.Levy过程 　　c.稳定过程 　　d.双曲分布和双曲过程 　　2.带自相似性质的模型（自相似性），分形性 　　2a.... 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复