期权波动率交易 波动市场中的盈利策略(高清)pdf下载

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	【资料名称】:期权波动率交易 波动市场中的盈利策略(高清)pdf下载 【资料描述】: 编辑推荐 无论你是新手还是当前正在管理投资组合，本书都为你提供了关于波动率交易原理方面坚实的基础知识。作者是一位富有经验的交易员和培训师，这本指南综合了专家分析以及真实市场的研究来阐述期权波动率交易。 ·根据波动率趋势买卖 ·管理Gamma多头和空头头寸 ·应付到期周的波动 ·有效使用2倍和3倍杠杆ETF ·用看跌/看涨期权比率成为你的优势 你会学习到在何种情况、何种时间应该使用什么类型的交易，以及波动率在一年中的不同会发生哪些情况……还有就是每周的不同交易日会出现哪些情况。 本书是开明交易员的引航图，让你能够驾驭信息丰富的波动率路径，并在任何类型的市场中皆可盈利。 内容简介 过去十几年间，波动率概念吸引了全球各个市场的交易员们的广泛关注,也引发了对波动率含义及其原理的过度渲染和大肆传播。 本书澄清了有关波动率交易的一些常见误解，展示了专家如何成功地管理期权交易账户和投资组合。 本书对波动率指数进行了深入审视，并说明了怎样与其他分析工具一道准确测量投资者情绪。但是，只能识别出趋势还远远不够。为了告诉你期权投资所需的所有信息，本书还包括了一下内容： 以交易行为为背景，解析历史波动率形态。 研究波动率交易行为的心理。 揭示了对扭曲异常市场噪声的检验。 者亚当o华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家，书中阐述对数学概念举重若轻，却完全涵盖了期权避险参数的各个方面，并为更高级的期权和波动率概念打下基础。他解释了如何用市场上*的交易工具分散你的投资选择，包括为波动率交易员提供了超常赚钱机会的交易所交易基金（ETF）。 将本书介绍的概念加以利用，你将有能力辨识、获得并处理每天丰富的数据，可以像专业交易员那样掌握市场节奏，并开发出自己最有效且经得起时间检验的策略，锁定投资情绪大幅波动时的巨额利润。 显示部分信息 作者简介 亚当·华纳 (Adam Warner) 华纳专职期权交易超过20年，是”每日期权报道”的创始人，是广受欢迎的交易网站Minyanville.com的专家会员。他的文章常见于大量网站，包括Tradingmarket.com、Stochtwits.com和Wallstrip.com。 目　　录 目录 前言 第1章　我是谁？我为何在此 1 我是谁？我如何来到这里 1 我要去迪士尼乐园 3 略作停留以消除误解，如何 5 那些日子早已不在 11 回到1988年的德劳瑞恩 11 究竟是如何盈利的 13 那么实际是如何起作用的 15 差劲的团队/专家又是怎么做的 16 没什么永恒不变，11月的冷雨也一样 17 他们现在在哪儿 20 现在该怎么办 21 第2章　读懂希腊值 23 Delta 23 Gamma 25 Vega 26 Theta 28 第3章　理解波动率指数（VIX） 31 那时或许也是我真实的生活 33 VIX已死，VIX万岁 34 变、变、变，一路在变 35 新VIX：改动皆徒劳？ 37 VIX出什么问题了 38 日历巧合 39 偏度巧合 41 消息巧合 42 总结 43 第4章　VIX的基本要点 45 尽管立场不同，但我们仍一起沦陷了 47 我们能够预测VIX吗 52 总结 57 第5章　波动率择时 59 你坐的时机决定你坐的位置 61 对卖方来说是怎样的情形呢 68 我们的下一个”戏法”：月周期分成两半会发现什么 71 总结 73 第6章　交易员如何交易波动率 75 高买低卖？ 75 大家都在水里 76 “Gamma多头先生” 78 “赚权利金的女士” 82 高波动率如何影响交易双方 87 低波动率有什么影响呢 88 总结 89 第7章　期权和季报 91 抬高期权价格 91 自主盈利反应的预测 93 一个真实的案例 94 好吧，再来个实际的例子 96 现在该怎么办 97 方向？我们不需要判断方向 99 如果明天是到期日怎么办 100 总结 100 第8章　如同天气：VIX交易及其为何非你所想 103 他们没有对冲你认为他们该对冲的风险 104 到期时我什么都没给你 107 如果VIX期货和期权未尽如你意怎么办 109 一个建立在对衍生品等价物估计的相关衍生品之上的衍生品 110 对普通投资者而言VIX产品是对冲效率最高的吗 113 让游戏开始吧 115 你真的想交易这些迎面而来的”小狗” 119 仅买入波动率的波动率如何 121 或许只是净卖出期权？ 122 从VIX产品交易中你能获得什么交易信号 123 总结 126 第9章　比率，比率 127 在这个良好的衡量指标上我出了什么问题 127 我们关注的这些数字 130 到底怎么了 134 我们考虑看跌期权/看涨期权比率与波动率的关系如何 136 随机噪声？ 139 向上的系统 140 对单只股票会如何 141 总结 144 第10章　大头针困扰 145 行权价格上的大头针风险，”都市传奇”？ 146 我们如何看待大头针风险 148 关于那只手 150 我们能预见大头针风险或挤压风险吗 152 周期看起来像什么 153 什么时候开始寻找 155 要是有人操纵这个游戏怎么办 158 最痛点 159 总结 160 第11章　打破神话和其他各种期权到期日相关的统计 163 到期日：巨大波动率对最大波动率 163 到期的一周能见到到期周期中最大的波动率吗 165 到期周趋向于波动强，到期日后趋向于波动弱 168 真的存在周二掉头这回事吗 169 到期前一周的周四与到期时的波动方向相反 170 到期日真的延长为另一个交易日？ 171 如果VIX没有做其应该做的，这就是个警示信号 171 总结 174 第12章　买入开立：押注策略 177 想要交易买入开立策略吗 180 趁热打铁？ 182 拼图游戏中隐藏的迷 189 总结 191 第13章　策略屋 193 裸看跌期权 193 牛市看涨期权价差组合 196 熊市看跌期权价差组合 199 逆价差组合 200 日历看涨期权价差组合 202 逆价差和日历价差的组合 204 蝶式组合 205 铁蝴蝶组合 207 秃鹰组合 208 铁秃鹰组合 209 合成期权 210 领子期权 211 股价修复 212 股息策略 215 总结 217 第14章　2倍杠杆和反向ETF 219 我们再深入地阐述一下 224 嗨，这怎么了 227 不要担心，我们可以把这一切归因于波动率 230 3倍杠杆呢 231 该如何对付这些野兽呢 232 仓位大小的影响 233 买入看跌期权怎么样呢 236 可能出错的事情会变得错上加错 236 数学能够解决对冲的问题吗 238 如果你是日内交易者，请忘记最后4部分 240 这些杠杆赌博在市场上的净效应 241 再来说说期权 243 我们学会了什么 248 第15章　衍生品统计图表 249 衍生品的终极衍生品会是怎样的呢 253 我应该怎样绘制VIX图表呢 256 学习时间 258 总结 264 第16章　高于前成交价及其他原则 267 如果我赌一只股票下跌，需要实际卖空它吗 271 对你这种小投资者或小交易员影响几何 272 后记 274 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 链接：https://pan.baidu.com/s/1bS8RACVMyiyik5yDXECEMg 提取码：lice 复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦[/hide]