「姚长辉」固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）(高清) PDF电子书

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	【资料名称】:【姚长辉】固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）(高清) PDF电子书 【资料描述】: 固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）PDF电子书下载 姚长辉，1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学，并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学，1993年任副教授，2001年任教授、博士生导师。现任北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事，《经济科学》编委。 　　研究领域为货币银行、固定收益证券等。主持了多项国家级和省部级科研项目。至今在经济学、金融学核心期刊上发表论文60多篇，出版专著、教材8部。科研成果多次获奖，曾获得“霍英东科研奖”（1995）、“安子介科研奖”（1996）两项国家级奖励。 目录 第一章 固定收益证券概述 第一节 固定收益证券的重要地位 第二节 固定收益证券的特征 第三节 固定收益证券的风险 第四节 计息与计价习惯 第五节 国外固定收益证券种类 第六节 中国债券市场结构与品种创新 第二章 到期收益率与总收益分析 第一节 到期收益率 第二节 到期收益率曲线与折现方程 第三节 收益率溢价 第四节 持有收益率与总收益分析 第五节 再投资收益率风险 第三章 零息债券与附息债券分析 第一节 零息债券 第二节 债券合成 第三节 寻找套利机会 第四节 债券价格的时间效应-0值 第四章 持续期与凸性 第一节 影响债券价格-利率敏感性的因素 第二节 持续期 第三节 凸性 第四节 持续期免疫与避险 第五章 互换 第一节 互换的基本概念与互换的种类 第二节 互换的利益来源与互换市场发展 第三节 互换的定价 第四节 互换的风险 第五节 P&G公司的案例 第六章 利率远期、期货与回购协议 第一节 利率远期与期货的基本概念 第二节 远期的定价原理 第三节 欧洲美元期货 第四节 美国国债期货 第五节 回购协议 第七章 利率期限结构理论 第一节 传统利率期限结构的基本理论 第二节 用现代手段构建利率期限结构 第八章 含权证券的价值分析 第一节 期权的特点 第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题 第三节 二项式模型与无风险定价 第四节 二项式模型与含权证券定价 第五节 可转换债券的定价 第九章 资产证券化 第一节 资产证券化概述 第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张 第三节 转手证券的创新 第四节 基于转手证券的衍生证券创新 第五节 MBS的定价 第六节 MBS的风险指标 第七节 资产证券化与次贷危机 各章部分习题参考答案 参考文献 术语索引 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复