 | |  |  | 【资料名称】:【姚长辉】固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）(高清) PDF电子书
【资料描述】:
- 固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）PDF电子书下载
- 姚长辉，1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学，并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学，1993年任副教授，2001年任教授、博士生导师。现任北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事，《经济科学》编委。
- 研究领域为货币银行、固定收益证券等。主持了多项国家级和省部级科研项目。至今在经济学、金融学核心期刊上发表论文60多篇，出版专著、教材8部。科研成果多次获奖，曾获得“霍英东科研奖”（1995）、“安子介科研奖”（1996）两项国家级奖励。
- 目录
- 第一章 固定收益证券概述
- 第一节 固定收益证券的重要地位
- 第二节 固定收益证券的特征
- 第三节 固定收益证券的风险
- 第四节 计息与计价习惯
- 第五节 国外固定收益证券种类
- 第六节 中国债券市场结构与品种创新
- 第二章 到期收益率与总收益分析
- 第一节 到期收益率
- 第二节 到期收益率曲线与折现方程
- 第三节 收益率溢价
- 第四节 持有收益率与总收益分析
- 第五节 再投资收益率风险
- 第三章 零息债券与附息债券分析
- 第一节 零息债券
- 第二节 债券合成
- 第三节 寻找套利机会
- 第四节 债券价格的时间效应-0值
- 第四章 持续期与凸性
- 第一节 影响债券价格-利率敏感性的因素
- 第二节 持续期
- 第三节 凸性
- 第四节 持续期免疫与避险
- 第五章 互换
- 第一节 互换的基本概念与互换的种类
- 第二节 互换的利益来源与互换市场发展
- 第三节 互换的定价
- 第四节 互换的风险
- 第五节 P&G公司的案例
- 第六章 利率远期、期货与回购协议
- 第一节 利率远期与期货的基本概念
- 第二节 远期的定价原理
- 第三节 欧洲美元期货
- 第四节 美国国债期货
- 第五节 回购协议
- 第七章 利率期限结构理论
- 第一节 传统利率期限结构的基本理论
- 第二节 用现代手段构建利率期限结构
- 第八章 含权证券的价值分析
- 第一节 期权的特点
- 第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
- 第三节 二项式模型与无风险定价
- 第四节 二项式模型与含权证券定价
- 第五节 可转换债券的定价
- 第九章 资产证券化
- 第一节 资产证券化概述
- 第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
- 第三节 转手证券的创新
- 第四节 基于转手证券的衍生证券创新
- 第五节 MBS的定价
- 第六节 MBS的风险指标
- 第七节 资产证券化与次贷危机
- 各章部分习题参考答案
- 参考文献
- 术语索引
【下载地址隐藏】： 点：回复可见地址
| |  | |  |
|
