投资组合绩效测评实用方法（原书第2版）

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	【资料名称】:投资组合绩效测评实用方法原书第2版 (CFA协会金融前沿译丛)     【资料描述】: 　　内容简介 　　在形成投资决定和策略的过程中，绩效测评和归因分析是关键工具。绩效测评是投资决策过程的品质控制，它使得投资经理能够计算收益率，了解资产投资组合的表现，与客户沟通以及改进投资组合的表现。 　　投资组合绩效测评实用方法关注绩效收益率的实际使用和计算而不是学术背景，它提供了这些方法在现今金融环境中的作用和影响的清晰指引，使得读者能够应用他们的知识并产生即刻效果。 　　本书在第1版的基础上进行了彻底的更新，探讨了以下关键问题，例如固定收益归因分析、衍生品投资工具和另类投资策略的归因分析、杠杆和空头持仓、对冲基金的风险调整的绩效测评，以及一些标准的更新。本书英文原书附有一张CD（读者可登录www.hzbook.com获取），其中包含了大部分的展示例子。本书对于任何一个参与资产管理工作的人来说，都是一本必不可少的参考书。 　　目录 　　丛书序 　　丛书序（英文版） 　　推荐序 　　译者序 　　致 谢 　　第1章 介绍 /1 　　为什么要做投资组合绩效测评 /1 　　投资绩效测评过程 /2 　　这本书的目的 /2 　　绩效测评师的职责 /3 　　本书的结构 /3 　　第2章 投资收益率中的数学 /6 　　简单收益率 /6 　　金额加权收益率 /8 　　时间加权收益率 /14 　　时间加权收益率和金额加权收益率的比较 /17 　　时间加权收益率法的近似处理 /19 　　混合方法 /22 　　采用哪种方法 /22 　　自我选择 /24 　　年化的收益率 /28 　　连续的复利收益率 /30 　　总收益率和净收益率的计算 /30 　　投资组合组成部分的收益率 /34 　　基础货币和本币收益率 /37 　　第3章 参考基准 /39 　　参考基准 /39 　　参考基准的统计数据 /48 　　对等组和整体选择 /50 　　随机投资组合 /52 　　名义基金 /52 　　超额收益率 /53 　　绩效费 /58 　　绩效费结构 /60 　　第4章 风险 /63 　　风险的定义 /63 　　风险度量 /64 　　回归分析 /73 　　修正的詹森alpha /80 　　相对风险 /82 　　收益率分布 /86 　　对冲基金的风险调整绩效测量指标 /90 　　回撤率 /91 　　下行风险（或半标准差） /97 　　在险价值 /104 　　下行风险调整后收益率 /107 　　固定收益风险 /108 　　使用哪个风险指标 /113 　　风险控制结构 /118 　　第5章 绩效归因 /121 　　算术法归因分析 /122 　　Brinson和Fachler模型 /128 　　相互作用 /130 　　几何法超额收益率归因分析 /132 　　权重 /135 　　第6章 多货币归因分析 /138 　　Ankrim和Hensel法 /138 　　Karnosky和Singer法 /144 　　几何法多货币归因分析 /148 　　利率差别 /158 　　第7章 固定收益归因分析 /169 　　收益率曲线 /169 　　第8章 多时段归因分析 /186 　　平滑算法 /186 　　第9章 归因分析问题的扩展 /203 　　归因分析的变形 /203 　　多层次归因分析 /209 　　归因分析标准 /214 　　投资绩效归因分析方法的进化过程 /215 　　风险调整后的归因分析 /216 　　第10章 衍生工具的绩效测评 /220 　　期货 /220 　　远期外汇合约 /228 　　互换 /229 　　期权 /231 　　认股权证 /233 　　市场中性归因分析 /235 　　第11章 业绩展示标准 /239 　　我们为什么需要业绩展示标准 /239 　　全球投资业绩标准（GIPS） /240 　　对于资产管理人的优点 /242 　　标准 /243 　　核验 /246 　　解释子委员会 /247 　　分散程度指标 /252 　　达到合规性 /253 　　保持合规性 /254 　　附录A 简单归因分析 /255 　　附录B 多货币归因分析方法 /258 　　参考文献 /266 　　编辑推荐 　　探讨了固定收益归因分析、衍生品投资工具和另类投资策略的归因分析、杠杆和空头持仓、对冲基金的风险调整的绩效测评，以及一些标准的更新。是参与资产管理工作者的必备参考书！ 　　CFA协会金融前沿译丛 　　《全球房地产投资信托：人，过程，管理》 　　《华尔街证券分析与公司估值方法》 　　《债券组合投资》 　　《证券化和结构性融资后信贷紧缩：整个生命周期的新做法》 　　《手把手教你使用Excel建模结构型金融现金流》 　　《并购套利：如何从事件驱动套利中获利》 　　《投资组合绩效测评实用方法》 Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution（Second Edition） PDF Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution（Second Edition） AZW3 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复