中国期货价格行为特征与市场稳定机制研究pdf下载
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我国期货市场属于新兴市场（emerging market），价格行为本身又是期货市场的本质特征之一，作为一种比现货交易更的形式，期货价格行为是一个相对更为复杂的过程。利用计量经济学与统计学的一些新方法，本书系统和深入地研究了我国期货价格行为及其复杂性，并在此基础上探讨了完善我国期货市场稳定机制的基准和效果的可能途径。
本书是关于研究“中国期货价格行为特征与市场稳定机制”的博士论文专著，书中系统和深入地研究了我国期货价格行为及其复杂性，并在此基础上探讨了完善我国期货市场稳定机制的基准和效果的可能途径。 本书适合从事相关研究工作的人员参考、学习。
楼迎军，1973年12月出生，浙江义乌人，2005年毕业于浙江大学，获管理学博士学位，浙江工商大学金融学院副院长，副教授，现隶属于金融学院证券投资系和证券期货研究所。2000年开始主要从事金融市场和投资理论的教学与研究，并在《世界经济》、《科研管理》、《中国软科学》。
01绪论
1.1研究背景/001
1.2研究动机与目的/004
1.3研究方法与内容/006
1.4研究创新与重要结论/008
1.5研究限制与不足之处/015
1.6研究路线/017
02文献与研究综述
2.1极值理论的文献综述/018
2.2价格波动性的文献综述/020
2.3妳价格长记忆效应研究综述/025
2.4期货保证金制度文献综述/029
2.5本章小结/034
03我国期货市场及其稳定机制概述
3.1我国期货市场的发展/037
3.2我国期货市场稳定机制及影响因素分析/073
3.3价格行为与市场稳定机制权衡:兼论风险事件启示/086
3.4本章小结/100
04基于EVT理论的我国期货价格暴涨暴跌行为研究
4.1研究目的与动机/103
4.2稳定的Paretian分布/105
4.3极值理论概述/107
4.4研究方法/110
4.5实证结果及分析/114
4.6本章小结/127
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