量化投资策略与技术pdf下载

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	【资料名称】:量化投资策略与技术修订版     【资料描述】: 量化投资策略与技术pdf下载 格式PDF 作者:丁鹏 出版社：电子工业出版社 出版日期：2014年9月 br /> 策略篇 第1章  量化投资概念     2 1.1  什么是量化投资     2 1.1.1  量化投资定义     2 1.1.2  量化投资理解误区     3 1.2  量化投资与传统投资比较     5 1.2.1  传统投资策略的缺点     5 1.2.2  量化投资策略的优势     7 1.2.3  量化投资与传统投资策略的比较     8 1.3  量化投资历史     10 1.3.1  量化投资理论发展     10 1.3.2  海外量化基金的发展     12 1.3.3  量化投资在中国     15 1.4  量化投资主要内容     16 1.5  量化投资主要方法     20 第2章  量化选股     24 2.1  多因子     25 2.1.1  基本概念     26 2.1.2  策略模型     26 2.1.3  实证案例：多因子选股模型     29 2.2  风格轮动     34 2.2.1  基本概念     35 2.2.2  盈利预期生命周期模型     37 2.2.3  策略模型     39 2.2.4  实证案例：中信标普风格     40 2.2.5  实证案例：大小盘风格     44 2.3  行业轮动     46 2.3.1  基本概念     47 2.3.2  M2行业轮动策略     49 2.3.3  市场情绪轮动策略     52 2.4  资金流     55 2.4.1  基本概念     56 2.4.2  策略模型     59 2.4.3  实证案例：资金流选股策略     60 2.5  动量反转     63 2.5.1  基本概念     63 2.5.2  策略模型     67 2.5.3  实证案例：动量选股策略和反转选股策略     70 2.6  一致预期     73 2.6.1  基本概念     74 2.6.2  策略模型     76 2.6.3  实证案例：一致预期模型案例     79 2.7  趋势追踪     85 2.7.1  基本概念     85 2.7.2  策略模型     87 2.7.3  实证案例：趋势追踪选股模型     93 2.8  筹码选股     95 2.8.1  基本概念     95 2.8.2  策略模型     98 2.8.3  实证案例：筹码选股模型     100 2.9  业绩评价     104 2.9.1  收益率指标     104 2.9.2  风险度指标     105 第3章  量化择时     112 3.1  趋势追踪     113 3.1.1  基本概念     113 3.1.2  传统趋势指标     114 3.1.3  自适应均线     122 3.2  市场情绪     126 3.2.1  基本概念     127 3.2.2  情绪指数     129 3.2.3  实证案例：情绪指标择时策略     130 3.3  时变夏普率     134 3.3.1  Tsharp值的估计模型     134 3.3.2  基于Tsharp值的择时策略     136 3.3.3  实证案例     137 3.4  牛熊线     142 3.4.1  基本概念     142 3.4.2  策略模型     144 3.4.3  实证案例：牛熊线择时模型     146 3.5  Husrt指数     148 3.5.1  基本概念     148 3.5.2  策略模型     150 3.5.3  实证案例     151 3.6  支持向量机     154 3.6.1  基本概念     154 3.6.2  策略模型     155 3.6.3  实证案例：SVM择时模型     157 3.7  SWARCH模型     162 3.7.1  基本概念     162 3.7.2  策略模型     164 3.7.3  实证案例：SWARCH模型     167 3.8  异常指标     170 3.8.1  市场噪声     171 3.8.2  行业集中度     173 3.8.3  兴登堡凶兆     175 第4章  股指期货套利     182 4.1  基本概念     183 4.1.1  套利介绍     183 4.1.2  套利策略     185 4.2  期现套利     187 4.2.1  定价模型     187 4.2.2  现货指数复制     188 4.2.3  正向套利案例     192 4.2.4  结算日套利     194 4.3  跨期套利     197 4.3.1  跨期套利原理     197 4.3.2  无套利区间     198 4.3.3  跨期套利触发和终止     199 4.3.4  实证案例：跨期套利策略     201 4.3.5  主要套利机会     202 4.4  冲击成本     205 4.4.1  主要指标     206 4.4.2  实证案例：冲击成本     207 4.5  保证金管理     209 4.5.1  VaR方法     210 4.5.2  VaR计算方法     211 4.5.3  实证案例     212 第5章  商品期货套利     216 5.1  基本概念     217 5.1.1  套利的条件     218 5.1.2  套利基本模式     219 5.1.3  套利准备工作     221 5.1.4  常见套利组合     223 5.2  期现套利     227 5.2.1  基本原理     227 5.2.2  操作流程     228 5.2.3  增值税风险     232 5.3  跨期套利     233 5.3.1  套利策略     233 5.3.2  实证案例：PVC跨期套利策略     235 5.4  跨市场套利     236 5.4.1  套利策略     236 5.4.2  实证案例：伦铜—沪铜跨市场套利     237 5.5  跨品种套利     238 5.5.1  套利策略     239 5.5.2  实证案例     240 5.6  非常状态处理     242 第6章  统计套利     244 6.1  基本概念     245 6.1.1  统计套利定义     245 6.1.2  配对交易     246 6.2  配对交易策略     249 6.2.1  协整策略     249 6.2.2  主成分策略     255 6.2.3  行业（股票）轮动套利策略     258 6.2.4  配对策略改进     261 6.3  股指套利     264 6.3.1  行业指数套利     264 6.3.2  国家指数套利     266 6.3.3  洲域指数套利     267 6.3.4  全球指数套利     268 6.4  融券套利     270 6.4.1  股票—融券套利     270 6.4.2  可转债—融券套利     271 6.4.3  股指期货—融券套利     272 6.4.4  封闭式基金—融券套利     273 6.5  外汇套利     275 6.5.1  利差套利     276 6.5.2  货币对套利     278 第7章  期权套利     280 7.1  基本概念     281 7.1.1  期权介绍     281 7.1.2  期权交易     282 7.1.3  牛熊证     283 7.2  股票/期权套利     286 7.2.1  股票—股票期权套利     286 7.2.2  股票—指数期权套利     287 7.3  转换套利与反向转换套利     288 7.3.1  转换套利     288 7.3.2  反向转换套利     290 7.4  跨式套利     292 7.4.1  买入跨式套利     292 7.4.2  卖出跨式套利     294 7.5  宽跨式套利     296 7.5.1  买入宽跨式套利     296 7.5.2  卖出宽跨式套利     297 7.6  蝶式套利     299 7.6.1  买入蝶式套利     299 7.6.2  卖出蝶式套利     301 7.7  飞鹰式套利     303 7.7.1  买入飞鹰式套利     303 7.7.2  卖出飞鹰式套利     304 第8章  算法交易     307 8.1  基本概念     308 8.1.1  算法交易定义     308 8.1.2  算法交易分类     309 8.1.3  算法交易设计     311 8.2  被动交易算法     312 8.2.1  冲击成本     313 8.2.2  等待风险     315 8.2.3  常用被动型交易策略     317 8.3  VWAP算法     319 8.3.1  标准VWAP算法     319 8.3.2  改进型VWAP算法     323 第9章  另类套利策略     326 9.1  封闭式基金套利     327 9.1.1  基本概念     327 9.1.2  模型策略     327 9.1.3  实证案例     329 9.2  ETF套利     330 9.2.1  基本概念     330 9.2.2  无风险套利     332 9.2.3  其他套利     336 9.3  高频交易     337 9.3.1  流动性回扣交易     337 9.3.2  猎物算法交易     338 9.3.3  自动做市商策略     339 9.3.4  高频交易的发展     339 9.3.5  基于卡尔曼滤波的价格预测     342 9.3.6  利用支持向量机的短期预测交易     346 理论篇 第10章  人工智能     350 10.1  主要内容     351 10.1.1  机器学习     351 10.1.2  自动推理     354 10.1.3  专家系统     357 10.1.4  模式识别     360 10.1.5  人工神经网络     362 10.1.6  遗传算法     366 10.2  人工智能在量化投资中的应用     370 10.2.1  模式识别短线择时     370 10.2.2  RBF神经网络股价预测     374 10.2.3  基于遗传算法新股预测     379 第11章  数据挖掘     385 11.1  基本概念     386 11.1.1  主要模型     386 11.1.2  典型方法     388 11.2  主要内容     389 11.2.1  分类与预测     389 11.2.2  关联规则     395 11.2.3  聚类分析     401 11.3  数据挖掘在量化投资中的应用     404 11.3.1  基于SOM网络的股票聚类分析方法     404 11.3.2  基于关联规则的板块轮动     407 第12章  小波分析     410 12.1  基本概念     411 12.2  小波变换主要内容     412 12.2.1  连续小波变换     412 12.2.2  连续小波变换的离散化     413 12.2.3  多分辨分析与Mallat算法     414 12.3  小波分析在量化投资中的应用     418 12.3.1  K线小波去噪     418 12.3.2  金融时序数据预测     424 第13章  支持向量机     432 13.1  基本概念     433 13.1.1  线性SVM    433 13.1.2  非线性SVM    436 13.1.3  SVM分类器参数选择     438 13.1.4  SVM分类器从二类到多类的推广     439 13.2  模糊支持向量机     440 13.2.1  增加模糊后处理的SVM    440 13.2.2  引入模糊因子的SVM训练算法     442 13.3  SVM在量化投资中的应用     443 13.3.1  复杂金融时序数据预测     443 13.3.2  趋势拐点预测     448 第14章  分形理论     454 14.1  基本概念     455 14.1.1  分形定义     455 14.1.2  几种典型的分形     456 14.1.3  分形理论的应用     458 14.2  主要内容     459 14.2.1  分形维数     459 14.2.2  L系统     460 14.2.3  IFS系统     462 14.3  分形理论在量化投资中的应用     463 14.3.1 大趋势预测     463 14.3.2  汇率预测     468 第15章  随机过程     475 15.1  基本概念     475 15.2  主要内容     478 15.2.1  随机过程的分布函数     478 15.2.2  随机过程的数字特征     479 15.2.3  几种常见的随机过程     479 15.2.4  平稳随机过程     482 15.3  灰色马尔可夫链股市预测     483 第16章  IT技术     488 16.1  数据仓库技术     488 16.1.1  从数据库到数据仓库     489 16.1.2  数据仓库中的数据组织     491 16.1.3  数据仓库的关键技术     493 16.2  编程语言     495 16.2.1  GPU算法交易     495 16.2.2  MATLAB语言     499 16.2.3  C#语言     508 第17章  主要数据与工具     514 17.1  名策数据：多因子分析平台     514 17.2  Multicharts：程序化交易平台     517 17.3  交易开拓者：期货自动交易平台     520 17.4  大连交易所套利指令     525 17.5  MT5：外汇自动交易平台     528 第18章  对冲交易系统：D-Alpha  535 18.1  系统架构     535 18.2  策略分析流程     537 18.3  核心算法     539 18.4  验证结果     541 附录A  策略组合模型     542 A.1  策略定义     542 A.2  策略类型     544 A.3  策略的杠杆     547 A.4  策略的资金容量     550 A.5  策略的筛选     551 A.6  策略的组合     554 A.7  策略的资金分配     555 参考文献     558 量化投资策略与技术pdf 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复